Cada um com as suas razões pessoais, os três heróis desta história - Xiao-li Pai, Liang Shui e Meng Paciente - dirigem-se para a cidade Apenas Seis Demónios, procurando obter um dos mais magníficos tesouros de Shen Zhou. A cidade está localizada entre agrestes montanhas, o Rio Amarelo e o Deserto do Norte. Sendo o domínio pessoal do misterioso e terrível Senhor da Guerra Sombra de Ferro, a única lei é a sua palavra e os caprichos dos Governadores dos seis distritos da cidade - homens e mulheres poderosos que reclamam ser os Seis Demónios. A cidade é famosa por duas coisas: o profissionalismo sem misericórdia dos seus mercenários e o esplendor dos seus mercados. Diz-se que se pode comprar tudo no interior das muralhas de Apenas Seis Demónios.

Os heróis formaram uma aliança temporária a caminha da cidade, quando o barco onde seguiam, foi atacado pelo gang Núvem Demoníaca. Tendo facilmente derrotado os piratas, é com grande esperança que os heróis entram na cidade. Mas obter os tesouros não será uma tarefa tão fácil como enfrentar meros piratas de rio pois os mercados da cidade situam-se no Distrito Demónio Próspero, ao qual o acesso é vedado a todos. Felizmente, os ricos proprietários do distrito procuram sempre guerreiros para os ajudarem nos seus feudos. Para tal, organizam torneios de kung fu através dos quais determinam quem é merecedor de entrar.